PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с EEIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABEX с EEIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GABEX (Gabelli Equity Income Fund) and EEIIX (Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I) are both mutual funds - GABEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while EEIIX is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, GABEX returned 11.74%/yr vs 5.46%/yr for EEIIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GABEX charges 1.42%/yr vs 1.01%/yr for EEIIX.

Доходность

Сравнение доходности GABEX и EEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у EEIIX с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции GABEX превзошли акции EEIIX по среднегодовой доходности: 11.74% против 5.46% соответственно.

GABEX

1 день
0.98%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.91%
1 год
6.25%
3 года*
8.70%
5 лет*
4.92%
10 лет*
11.74%

EEIIX

1 день
0.28%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.75%
1 год
17.49%
3 года*
11.32%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABEX и EEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		7.33%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		4.15%26.00%-0.97%13.95%-11.53%-7.57%5.00%23.01%-8.11%16.45%

Correlation

The correlation between GABEX and EEIIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г.

0.48

The correlation between GABEX and EEIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с EEIIX:
EEIIX с LCCMXEEIIX с LSPIXEEIIX с EIPIEEIIX с IOFIXEEIIX с AGEPXEEIIX с PYCEXEEIIX с MLPA

Доходность на риск

GABEX vs. EEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
EEIIX
Ранг доходности на риск EEIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c EEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXEEIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.46

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
3.54

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.44

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

8.94

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. EEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа EEIIX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и EEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXEEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.46

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.18

Просадки

Сравнение просадок GABEX и EEIIX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки EEIIX в -31.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и EEIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABEXEEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-31.11%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-7.20%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-9.28%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-26.28%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-28.05%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.61%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-8.70%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

1.96%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и EEIIX

Gabelli Equity Income Fund (GABEX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I (EEIIX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GABEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABEXEEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.18%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

6.11%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

7.14%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

8.06%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

8.38%

+12.95%

Сравнение комиссий GABEX и EEIIX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии EEIIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и EEIIX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что больше доходности EEIIX в 10.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIIX
Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund Class I		10.23%10.36%11.46%11.62%13.71%11.49%10.06%13.31%10.80%9.04%11.27%12.21%
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		21.32%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%

Часто задаваемые вопросы

GABEX and EEIIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABEX has higher volatility (3.32%) compared to EEIIX (2.18%). In terms of maximum drawdown, GABEX dropped -52.25% vs EEIIX's -31.11%.

EEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABEX и EEIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор