PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABEX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABEX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GABEX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABEX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, GABEX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции GABEX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.38% против 16.68% соответственно.

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Equity Income Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий GABEX и ADX

GABEX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

GABEX
Gabelli Equity Income Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

GABEX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABEX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABEXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.47

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.18

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.56

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

11.81

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABEX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABEX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABEXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.47

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.09

+0.50

Корреляция

Корреляция между GABEX и ADX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABEX и ADX

Дивидендная доходность GABEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок GABEX и ADX

Максимальная просадка GABEX за все время составила -52.25%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABEX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABEXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-71.60%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.12%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-25.07%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-37.17%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-4.36%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-23.22%

+18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.41%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GABEX и ADX

Текущая волатильность для Gabelli Equity Income Fund (GABEX) составляет 5.46%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что GABEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABEXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.64%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.77%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

18.76%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

17.23%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.96%

+3.36%