PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABCX с GABAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABCX с GABAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli ABC Fund (GABCX) и Gabelli Asset Fund (GABAX).

GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности GABCX и GABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli ABC Fund (GABCX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABCX и GABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, GABCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у GABAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции GABCX уступали акциям GABAX по среднегодовой доходности: 3.20% против 9.36% соответственно.

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli ABC Fund

Gabelli Asset Fund

Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с EVDAXGABCX с DEVDX
Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с SVOLGABAX с OAKMXGABAX с DGRO

Сравнение комиссий GABCX и GABAX

GABCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GABAX в 1.33%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

GABCX vs. GABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABCX c GABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABCXGABAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.58

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.50

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

6.02

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABCX vs. GABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABCX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABAX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABCX и GABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABCXGABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.68

+0.20

Корреляция

Корреляция между GABCX и GABAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABCX и GABAX

Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности GABAX в 12.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%

Просадки

Сравнение просадок GABCX и GABAX

Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки GABAX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и GABAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABCXGABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-55.44%

+44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-11.43%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.67%

-21.90%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-36.65%

+25.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-7.77%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-5.57%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.85%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GABCX и GABAX

Текущая волатильность для Gabelli ABC Fund (GABCX) составляет 1.51%, в то время как у Gabelli Asset Fund (GABAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что GABCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABCXGABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.44%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

9.23%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

15.64%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

14.88%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

16.46%

-12.22%