PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABCX с GABAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABCX с GABAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABCX (Gabelli ABC Fund) and GABAX (Gabelli Asset Fund) are both mutual funds - GABCX is a Event Driven fund managed by Gabelli, while GABAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GABCX returned 3.38%/yr vs 9.60%/yr for GABAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABCX charges 0.79%/yr vs 1.33%/yr for GABAX.

Доходность

Сравнение доходности GABCX и GABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli ABC Fund (GABCX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABCX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у GABAX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции GABCX уступали акциям GABAX по среднегодовой доходности: 3.38% против 9.60% соответственно.

GABCX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.35%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.13%
1 год
8.62%
3 года*
5.88%
5 лет*
3.71%
10 лет*
3.38%

GABAX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.67%
1 год
19.15%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABCX и GABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.14%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%
GABAX
Gabelli Asset Fund		6.97%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%

Correlation

The correlation between GABCX and GABAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1993 г.

0.72

The correlation between GABCX and GABAX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli ABC Fund

Gabelli Asset Fund

Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с MERIXGABCX с GDLGABCX с EVDAXGABCX с ARBFXGABCX с HMEZXGABCX с MERFX
Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с CRFGABAX с OAKMXGABAX с VIGGABAX с DGROGABAX с IJH

Доходность на риск

GABCX vs. GABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABCX c GABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABCXGABAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.52

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.26

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.81

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

6.97

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABCX vs. GABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABCX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GABAX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABCX и GABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABCXGABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.42

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.58

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.69

+0.20

Просадки

Сравнение просадок GABCX и GABAX

Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки GABAX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и GABAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABCXGABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-55.44%

+44.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-10.47%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-15.11%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.67%

-21.90%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-36.65%

+25.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.58%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-5.56%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.72%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GABCX и GABAX

Текущая волатильность для Gabelli ABC Fund (GABCX) составляет 1.55%, в то время как у Gabelli Asset Fund (GABAX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что GABCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABCXGABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.67%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

9.93%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

12.46%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

14.97%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

16.51%

-12.22%

Сравнение комиссий GABCX и GABAX

GABCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GABAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABCX и GABAX

Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности GABAX в 11.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		11.49%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.43%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%

Часто задаваемые вопросы

GABCX and GABAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABAX has higher volatility (3.67%) compared to GABCX (1.55%). In terms of maximum drawdown, GABCX dropped -10.80% vs GABAX's -55.44%.

GABCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABCX и GABAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор