PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABCX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GABCX с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GABCX (Gabelli ABC Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - GABCX is a Event Driven fund managed by Gabelli, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, GABCX returned 3.38%/yr vs 13.25%/yr for VIG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABCX charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности GABCX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli ABC Fund (GABCX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GABCX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции GABCX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 3.38% против 13.25% соответственно.

GABCX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.35%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.13%
1 год
8.62%
3 года*
5.88%
5 лет*
3.71%
10 лет*
3.38%

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GABCX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.14%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		8.03%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between GABCX and VIG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.74

The correlation between GABCX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli ABC Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с MERIXGABCX с GDLGABCX с EVDAXGABCX с ARBFXGABCX с HMEZXGABCX с MERFXGABCX с WCFRX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

GABCX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABCX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABCXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.03

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.96

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.57

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

10.37

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABCX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABCX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABCX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABCXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.60

+0.29

Просадки

Сравнение просадок GABCX и VIG

Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GABCXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-46.81%

+36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-7.91%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-14.95%

+6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.67%

-20.39%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-31.72%

+20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-5.51%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.95%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GABCX и VIG

Текущая волатильность для Gabelli ABC Fund (GABCX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что GABCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GABCXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.09%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

7.58%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

10.00%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

14.23%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

16.05%

-11.76%

Сравнение комиссий GABCX и VIG

GABCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABCX и VIG

Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VIG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.43%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

GABCX and VIG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.09%) compared to GABCX (1.55%). In terms of maximum drawdown, GABCX dropped -10.80% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GABCX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор