Сравнение GABCX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli ABC Fund (GABCX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GABCX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABCX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABCX Gabelli ABC Fund | 1.84% | 5.86% | 2.97% | 6.84% | -2.02% | 4.37% | 2.90% | 4.80% | 0.20% | 2.20% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GABCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции GABCX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 3.20% против 12.29% соответственно.
GABCX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 3.20%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABCX и VIG
GABCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
GABCX vs. VIG — Ранг доходности на риск
GABCX
VIG
Сравнение GABCX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABCX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.87 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.33 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.20 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 5.31 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABCX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.87 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GABCX и VIG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABCX и VIG
Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABCX Gabelli ABC Fund | 4.53% | 4.61% | 0.00% | 3.35% | 1.38% | 4.55% | 0.44% | 2.95% | 3.69% | 0.13% | 2.37% | 2.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок GABCX и VIG
Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABCX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.80% | -46.81% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -10.83% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.67% | -20.39% | +11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.80% | -31.72% | +20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -5.73% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -5.55% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.45% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABCX и VIG
Текущая волатильность для Gabelli ABC Fund (GABCX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GABCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABCX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.05% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 7.82% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 15.28% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 14.26% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 16.04% | -11.80% |