Сравнение GABCX с MERIX

С начала года, GABCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у MERIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции GABCX уступали акциям MERIX по среднегодовой доходности: 3.20% против 4.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GABCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MERIX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и The Merger Fund Class I (MERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABCX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа MERIX равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABCX и MERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GABCX и MERIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности MERIX в 7.89%

Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что больше максимальной просадки MERIX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и MERIX.

Gabelli ABC Fund (GABCX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с The Merger Fund Class I (MERIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что GABCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.