PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABCX с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABCX с ARBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli ABC Fund (GABCX) и The Arbitrage Fund (ARBFX).

GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GABCX и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli ABC Fund (GABCX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABCX и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, GABCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у ARBFX с доходностью 0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GABCX имеют среднегодовую доходность 3.20%, а акции ARBFX немного впереди с 3.22%.

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli ABC Fund

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с MERIXGABCX с HMEZXGABCX с DEVDXGABCX с EVDAXGABCX с MERFX
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с MERIXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с EVDIX

Сравнение комиссий GABCX и ARBFX

GABCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ARBFX в 1.43%.

ARBFX
The Arbitrage Fund
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

GABCX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABCX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABCXARBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.51

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.89

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.45

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

16.96

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABCX vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABCX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ARBFX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABCX и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABCXARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.51

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.34

+0.54

Корреляция

Корреляция между GABCX и ARBFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABCX и ARBFX

Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ARBFX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Просадки

Сравнение просадок GABCX и ARBFX

Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и ARBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABCXARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-38.01%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-1.82%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.67%

-7.64%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-11.90%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.22%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.38%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.37%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GABCX и ARBFX

Gabelli ABC Fund (GABCX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с The Arbitrage Fund (ARBFX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что GABCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABCXARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.65%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

1.48%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

2.48%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

3.66%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

4.42%

-0.18%