PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABCX с EVDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABCX с EVDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli ABC Fund (GABCX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX).

GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. EVDAX управляется Camelot Funds. Фонд был запущен 21 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GABCX и EVDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli ABC Fund (GABCX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABCX и EVDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		1.91%9.15%7.93%2.28%3.59%22.87%18.83%7.19%0.00%0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABCX показывает доходность 1.84%, а EVDAX немного выше – 1.91%. За последние 10 лет акции GABCX уступали акциям EVDAX по среднегодовой доходности: 3.20% против 7.13% соответственно.

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%

EVDAX

1 день
0.60%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.92%
3 года*
6.18%
5 лет*
6.11%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli ABC Fund

Camelot Event Driven Fund Class A

Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с DEVDXGABCX с MERFX
Часто сравнивают с EVDAX:
EVDAX с SPYEVDAX с VOOEVDAX с ARBFXEVDAX с MERIXEVDAX с EVDIXEVDAX с DAMDXEVDAX с EMAYX

Сравнение комиссий GABCX и EVDAX

GABCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EVDAX в 2.22%.

EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

GABCX vs. EVDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EVDAX
Ранг доходности на риск EVDAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVDAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVDAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVDAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABCX c EVDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABCXEVDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.94

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.94

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

8.91

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABCX vs. EVDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABCX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVDAX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABCX и EVDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABCXEVDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.00

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.01

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.00

+0.88

Корреляция

Корреляция между GABCX и EVDAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABCX и EVDAX

Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности EVDAX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%
EVDAX
Camelot Event Driven Fund Class A		0.75%0.77%3.99%6.40%9.42%0.00%1.00%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABCX и EVDAX

Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки EVDAX в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и EVDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABCXEVDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-96.19%

+85.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-3.87%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.67%

-96.19%

+87.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-96.19%

+85.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-95.72%

+94.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-6.07%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.88%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GABCX и EVDAX

Gabelli ABC Fund (GABCX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) имеют волатильность 1.51% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABCXEVDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.56%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

4.12%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

6.14%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

1,423.79%

-1,419.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

1,006.79%

-1,002.55%