PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABCX с GDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABCX с GDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli ABC Fund (GABCX) и The GDL Fund (GDL).

GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г.. GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GABCX и GDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli ABC Fund (GABCX) и The GDL Fund (GDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABCX и GDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, GABCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у GDL с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GABCX уступали акциям GDL по среднегодовой доходности: 3.20% против 3.79% соответственно.

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli ABC Fund

The GDL Fund

Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с EVDAXGABCX с DEVDXGABCX с MERFX
Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX

Сравнение комиссий GABCX и GDL

GABCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDL в 0.03%.

GABCX
Gabelli ABC Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GABCX vs. GDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABCX c GDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli ABC Fund (GABCX) и The GDL Fund (GDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABCXGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.74

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.01

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.42

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

5.31

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABCX vs. GDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABCX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GDL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABCX и GDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABCXGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.74

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.29

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.23

+0.66

Корреляция

Корреляция между GABCX и GDL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABCX и GDL

Дивидендная доходность GABCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности GDL в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%

Просадки

Сравнение просадок GABCX и GDL

Максимальная просадка GABCX за все время составила -10.80%, что меньше максимальной просадки GDL в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABCX и GDL.

Загрузка...

Показатели просадок

GABCXGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.80%

-38.74%

+27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-5.21%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.67%

-9.48%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.80%

-38.74%

+27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.86%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-4.96%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.40%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GABCX и GDL

Текущая волатильность для Gabelli ABC Fund (GABCX) составляет 1.51%, в то время как у The GDL Fund (GDL) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что GABCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABCXGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.58%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

5.41%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

9.83%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

8.62%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

12.96%

-8.72%