Сравнение GABBX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GABBX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABBX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABBX Gabelli Dividend Growth Fund | 2.10% | 17.41% | 10.13% | 7.61% | -9.62% | 20.18% | 5.09% | 26.43% | -10.90% | -0.35% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GABBX показывает доходность 2.10%, а SWLVX немного ниже – 2.09%.
GABBX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.64%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABBX и SWLVX
GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
GABBX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
GABBX
SWLVX
Сравнение GABBX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABBX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.47 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.44 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.76 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABBX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GABBX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABBX и SWLVX
Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABBX Gabelli Dividend Growth Fund | 12.36% | 12.62% | 12.57% | 1.43% | 1.71% | 11.25% | 2.90% | 4.42% | 11.77% | 16.73% | 5.97% | 3.35% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GABBX и SWLVX
Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABBX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -38.34% | -22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -11.82% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | -19.05% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.82% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -4.93% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.51% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABBX и SWLVX
Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.58% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABBX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.47% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 8.30% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 15.74% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.85% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.67% | -1.31% |