PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABBX с GDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABBX с GDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и The GDL Fund (GDL).

GABBX управляется Gabelli. Фонд был запущен 26 авг. 1999 г.. GDL управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GABBX и GDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и The GDL Fund (GDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABBX и GDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		2.10%17.41%10.13%7.61%-9.62%20.18%5.09%26.43%-10.90%12.10%
GDL
The GDL Fund		0.07%11.83%5.94%9.02%-6.88%8.04%-0.99%5.87%-1.60%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, GABBX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у GDL с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции GABBX превзошли акции GDL по среднегодовой доходности: 8.64% против 3.79% соответственно.

GABBX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.21%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.69%
1 год
18.61%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%

GDL

1 день
0.30%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.66%
1 год
7.22%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Dividend Growth Fund

The GDL Fund

Часто сравнивают с GABBX:
GABBX с NANCGABBX с ARCCGABBX с DGROGABBX с SCHDGABBX с HDVGABBX с QQQGABBX с QDVO
Часто сравнивают с GDL:
GDL с GDXGDL с GDEGDL с IAUGDL с ARBFXGDL с MERFXGDL с BILPXGDL с EVDIX

Сравнение комиссий GABBX и GDL

GABBX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии GDL в 0.03%.

GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund
GDL
The GDL Fund

Доходность на риск

GABBX vs. GDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABBX
Ранг доходности на риск GABBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABBX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GDL
Ранг доходности на риск GDL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABBX c GDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) и The GDL Fund (GDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABBXGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.74

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.01

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.42

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

5.31

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABBX vs. GDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABBX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа GDL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABBX и GDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABBXGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.74

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.10

Корреляция

Корреляция между GABBX и GDL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABBX и GDL

Дивидендная доходность GABBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности GDL в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABBX
Gabelli Dividend Growth Fund		12.36%12.62%12.57%1.43%1.71%11.25%2.90%4.42%11.77%16.73%5.97%3.35%
GDL
The GDL Fund		5.75%5.67%5.99%5.97%6.12%5.38%5.28%4.30%4.36%5.96%6.50%6.39%

Просадки

Сравнение просадок GABBX и GDL

Максимальная просадка GABBX за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки GDL в -38.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABBX и GDL.

Загрузка...

Показатели просадок

GABBXGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-38.74%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-5.21%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-9.48%

-11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-38.74%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-1.86%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-4.96%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.40%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GABBX и GDL

Gabelli Dividend Growth Fund (GABBX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с The GDL Fund (GDL) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что GABBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABBXGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.58%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

5.41%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

9.83%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

8.62%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

12.96%

+4.40%