PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABAX с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с RSP

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABAX или RSP.

Корреляция

Корреляция между GABAX и RSP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABAX и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABAX:

-0.36

RSP:

0.36

Коэф-т Сортино

GABAX:

-0.33

RSP:

0.63

Коэф-т Омега

GABAX:

0.94

RSP:

1.09

Коэф-т Кальмара

GABAX:

-0.20

RSP:

0.35

Коэф-т Мартина

GABAX:

-0.71

RSP:

1.27

Индекс Язвы

GABAX:

11.02%

RSP:

4.89%

Дневная вол-ть

GABAX:

21.15%

RSP:

17.50%

Макс. просадка

GABAX:

-58.01%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

GABAX:

-29.74%

RSP:

-5.63%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: -3.25% против 9.64% соответственно.

GABAX

С начала года

3.69%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-12.37%

1 год

-7.47%

3 года

-2.26%

5 лет

0.61%

10 лет

-3.25%

RSP

С начала года

0.69%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

-2.60%

1 год

6.34%

3 года

9.42%

5 лет

14.64%

10 лет

9.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Сравнение комиссий GABAX и RSP

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABAX и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг риск-скорректированной доходности GABAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABAX c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и RSP

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности RSP в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABAX
Gabelli Asset Fund		0.38%0.39%0.33%0.18%0.33%0.31%0.42%0.35%0.15%0.78%0.40%0.27%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.60%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и RSP

Максимальная просадка GABAX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и RSP

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 3.59%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...