PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с GABGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с GABGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Gabelli Growth Fund (GABGX).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GABAX и GABGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABAX и GABGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%
GABGX
Gabelli Growth Fund		-9.99%18.67%35.38%45.39%-39.04%22.48%39.11%34.19%1.89%29.51%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у GABGX с доходностью -9.99%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям GABGX по среднегодовой доходности: 9.36% против 14.74% соответственно.

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%

GABGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-9.53%
1 год
15.68%
3 года*
22.09%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Gabelli Growth Fund

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с OAKMXGABAX с SVOLGABAX с DGRO
Часто сравнивают с GABGX:
GABGX с GICPXGABGX с FNILXGABGX с DGRWGABGX с QQQGABGX с SCHXGABGX с SCHDGABGX с SCHG

Сравнение комиссий GABAX и GABGX

GABAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии GABGX в 1.34%.

GABGX
Gabelli Growth Fund
GABAX
Gabelli Asset Fund

Доходность на риск

GABAX vs. GABGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GABGX
Ранг доходности на риск GABGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c GABGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Gabelli Growth Fund (GABGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXGABGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.78

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.82

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

2.93

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. GABGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа GABGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и GABGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXGABGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.78

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Корреляция

Корреляция между GABAX и GABGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и GABGX

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности GABGX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
GABGX
Gabelli Growth Fund		6.09%5.49%6.27%1.66%0.00%5.03%7.02%11.48%5.66%6.28%5.17%8.19%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и GABGX

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки GABGX в -66.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и GABGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GABAXGABGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-66.39%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-16.53%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-42.36%

+20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-42.36%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-13.25%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-16.75%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.63%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и GABGX

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 5.44%, в то время как у Gabelli Growth Fund (GABGX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABAXGABGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.02%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.13%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

21.53%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

23.50%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

22.46%

-6.00%