PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и TMSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий GAAVX и TMSRX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TMSRX в 1.19%.

TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GAAVX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.41

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.85

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.50

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

5.91

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа TMSRX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.41

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.84

-0.36

Корреляция

Корреляция между GAAVX и TMSRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и TMSRX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и TMSRX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-10.67%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-1.84%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-10.59%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.16%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-2.78%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.50%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и TMSRX

GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.00%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

1.44%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

2.09%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

2.79%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

3.31%

+2.56%