PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с GQEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAAVX с GQEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX).

GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и GQEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAAVX и GQEFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%16.15%

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GQEFX с доходностью -7.00%.

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

GMO Quality Fund Class IV

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с GMGEXGQEFX с GABFXGQEFX с PAGDXGQEFX с ORDNXGQEFX с GMOIX

Сравнение комиссий GAAVX и GQEFX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GQEFX в 0.47%.

GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV

Доходность на риск

GAAVX vs. GQEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c GQEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXGQEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.75

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.20

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.01

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

4.06

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. GQEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа GQEFX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и GQEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXGQEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.75

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.81

-0.33

Корреляция

Корреляция между GAAVX и GQEFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и GQEFX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности GQEFX в 11.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и GQEFX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GQEFX в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GQEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAVXGQEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-30.42%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-12.74%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-24.22%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-10.30%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.20%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.17%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и GQEFX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 1.85%, в то время как у GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAVXGQEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

5.62%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

9.67%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

16.60%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

15.86%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

17.84%

-11.97%