PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с GQEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAAVX с GQEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) and GQEFX (GMO Quality Fund Class IV) are both mutual funds - GAAVX is a Multistrategy fund managed by GMO, while GQEFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GMO. Over the past 5 years, GAAVX returned 2.65%/yr vs 13.05%/yr for GQEFX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GAAVX charges 0.61%/yr vs 0.47%/yr for GQEFX.

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и GQEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у GQEFX с доходностью 4.98%.

GAAVX

1 день
1.29%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.55%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

GQEFX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.98%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.26%
3 года*
17.42%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAAVX и GQEFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		2.57%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		4.98%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%16.15%

Correlation

The correlation between GAAVX and GQEFX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.30

The correlation between GAAVX and GQEFX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

GMO Quality Fund Class IV

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с SYMIXGAAVX с TFAFXGAAVX с TNMAX
Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с QUERXGQEFX с PAGDXGQEFX с GABFXGQEFX с GQETXGQEFX с GHVIXGQEFX с GMCDXGQEFX с ORDNX

Доходность на риск

GAAVX vs. GQEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c GQEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXGQEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.80

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.56

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

1.73

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

6.86

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. GQEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEFX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и GQEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXGQEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.80

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.88

-0.44

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и GQEFX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GQEFX в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GQEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAVXGQEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-30.42%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-12.74%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-15.55%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-24.22%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.05%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-4.16%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.21%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и GQEFX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 2.32%, в то время как у GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAVXGQEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.89%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

9.48%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

12.25%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

15.87%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

17.76%

-11.84%

Сравнение комиссий GAAVX и GQEFX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GQEFX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и GQEFX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности GQEFX в 10.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		10.62%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%

Часто задаваемые вопросы

GAAVX and GQEFX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEFX has higher volatility (2.89%) compared to GAAVX (2.32%). In terms of maximum drawdown, GAAVX dropped -9.59% vs GQEFX's -30.42%.

GAAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAAVX и GQEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор