PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с GMWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAAVX с GMWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) and GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) are both mutual funds - GAAVX is a Multistrategy fund managed by GMO, while GMWAX is a Global Allocation fund managed by GMO. Over the past 5 years, GAAVX returned 2.65%/yr vs 6.52%/yr for GMWAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GAAVX charges 0.61%/yr vs 0.00%/yr for GMWAX.

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и GMWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у GMWAX с доходностью 12.62%.

GAAVX

1 день
1.29%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.55%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

GMWAX

1 день
-0.09%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.09%
1 год
29.44%
3 года*
15.40%
5 лет*
6.52%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAAVX и GMWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		2.57%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		12.62%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%10.32%

Correlation

The correlation between GAAVX and GMWAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.50

The correlation between GAAVX and GMWAX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

GMO Global Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с TFAFXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с GIOTXGMWAX с GABFXGMWAX с GMGEXGMWAX с IPIRXGMWAX с GOFIX

Доходность на риск

GAAVX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXGMWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.40

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.80

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.65

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

4.35

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

16.72

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. GMWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа GMWAX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и GMWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXGMWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.40

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и GMWAX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GMWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAVXGMWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-41.69%

+32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-6.87%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-13.17%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-22.47%

+12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.09%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-11.23%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.78%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и GMWAX

Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 2.32%, в то время как у GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAVXGMWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.94%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

6.90%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

8.79%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

10.02%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

10.35%

-4.43%

Сравнение комиссий GAAVX и GMWAX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и GMWAX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности GMWAX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.33%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%

Часто задаваемые вопросы

GAAVX and GMWAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMWAX has higher volatility (2.94%) compared to GAAVX (2.32%). In terms of maximum drawdown, GAAVX dropped -9.59% vs GMWAX's -41.69%.

GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAAVX и GMWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор