Сравнение GAAVX с GMAQX
GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both mutual funds - GAAVX is a Multistrategy fund managed by GMO, while GMAQX is a Emerging Markets Diversified fund managed by GMO. Over the past 3 years, GAAVX returned 5.35%/yr vs 30.42%/yr for GMAQX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GAAVX charges 0.61%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.
Доходность
Сравнение доходности GAAVX и GMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAAVX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 44.54%.
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
GMAQX
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 44.54%
- 6 месяцев
- 46.95%
- 1 год
- 69.93%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAAVX и GMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 1.36% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -0.88% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 44.54% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
Correlation
The correlation between GAAVX and GMAQX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between GAAVX and GMAQX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAAVX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск
GAAVX
GMAQX
Сравнение GAAVX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAAVX | GMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.65 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 5.41 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 19.05 | -8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAAVX и GMAQX
Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и GMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAAVX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -41.97% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -13.77% | +10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -19.64% | +11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -8.50% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -16.60% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.90% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAAVX и GMAQX
Текущая волатильность для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) составляет 2.23%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAAVX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 12.79% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 21.88% | -16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 23.71% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 17.90% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 17.90% | -11.98% |
Сравнение комиссий GAAVX и GMAQX
GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GMAQX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAAVX и GMAQX
Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности GMAQX в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.66% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 6.52% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAAVX and GMAQX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (12.79%) compared to GAAVX (2.23%). In terms of maximum drawdown, GAAVX dropped -9.59% vs GMAQX's -41.97%.
GMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAAVX и GMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор