PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAAVX с CSQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAAVX с CSQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) and CSQIX (Manteio Multialternative Strategy Fund I) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, GAAVX returned 2.65%/yr vs 3.42%/yr for CSQIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GAAVX charges 0.61%/yr vs 0.90%/yr for CSQIX.

Доходность

Сравнение доходности GAAVX и CSQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAAVX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у CSQIX с доходностью 4.58%.

GAAVX

1 день
1.29%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.55%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—

CSQIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.47%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.72%
1 год
3.99%
3 года*
4.49%
5 лет*
3.42%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAAVX и CSQIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		2.57%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		4.58%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%-0.52%

Correlation

The correlation between GAAVX and CSQIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Alternative Allocation Fund

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с SYMIXGAAVX с TFAFXGAAVX с QRPIX
Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с FSMSXCSQIX с EXGCSQIX с ^GSPCCSQIX с ADANXCSQIX с HYGCSQIX с TMSRXCSQIX с CSAAX

Доходность на риск

GAAVX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAAVX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAVXCSQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.53

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
0.77

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.09

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

0.77

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

1.97

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAAVX vs. CSQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAAVX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа CSQIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAAVX и CSQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAVXCSQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.53

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GAAVX и CSQIX

Максимальная просадка GAAVX за все время составила -9.59%, что меньше максимальной просадки CSQIX в -13.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAAVX и CSQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAVXCSQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.59%

-13.33%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-5.02%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-13.33%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.59%

-13.33%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-7.28%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.79%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.96%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GAAVX и CSQIX

GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GAAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAVXCSQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.04%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

5.64%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

7.36%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

10.35%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

8.38%

-2.46%

Сравнение комиссий GAAVX и CSQIX

GAAVX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CSQIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAAVX и CSQIX

Дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности CSQIX в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.22%1.28%13.42%2.95%2.80%9.19%13.34%4.97%1.84%4.76%2.11%0.24%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAAVX and CSQIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAAVX has higher volatility (2.32%) compared to CSQIX (2.04%). In terms of maximum drawdown, GAAVX dropped -9.59% vs CSQIX's -13.33%.

GAAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAAVX и CSQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор