PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSQIX с FSMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQIX с FSMSX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Multialternative Strategy Fund (CSQIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

CSQIX управляется Credit Suisse (New York, NY). Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSQIX или FSMSX.

Корреляция

Корреляция между CSQIX и FSMSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CSQIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Multialternative Strategy Fund (CSQIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSQIX:

0.01

FSMSX:

0.21

Коэф-т Сортино

CSQIX:

0.05

FSMSX:

0.32

Коэф-т Омега

CSQIX:

1.01

FSMSX:

1.05

Коэф-т Кальмара

CSQIX:

0.01

FSMSX:

0.27

Коэф-т Мартина

CSQIX:

0.03

FSMSX:

0.71

Индекс Язвы

CSQIX:

2.31%

FSMSX:

1.07%

Дневная вол-ть

CSQIX:

6.29%

FSMSX:

3.33%

Макс. просадка

CSQIX:

-11.28%

FSMSX:

-9.41%

Текущая просадка

CSQIX:

-3.13%

FSMSX:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, CSQIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью -0.63%.

CSQIX

С начала года

0.94%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

1.04%

1 год

0.06%

5 лет

3.49%

10 лет

1.78%

FSMSX

С начала года

-0.63%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

0.06%

1 год

0.68%

5 лет

5.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CSQIX и FSMSX

CSQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
CSQIX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSQIX и FSMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSQIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSQIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Multialternative Strategy Fund (CSQIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSQIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FSMSX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQIX и FSMSX

Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности FSMSX в 2.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSQIX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund		13.39%13.43%1.58%1.61%9.19%13.34%4.97%0.00%0.00%0.36%0.00%1.76%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		2.34%2.32%3.57%2.97%3.22%0.77%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSQIX и FSMSX

Максимальная просадка CSQIX за все время составила -11.28%, что больше максимальной просадки FSMSX в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и FSMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSQIX и FSMSX

Загрузка...