- ISIN
- US30254T4866
- CUSIP
- 22540S778
- Эмитент
- Mast
- Дата выпуска
- 29 мар. 2012 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSQIX
Mast Multialternative Strategy Fund Class I (CSQIX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции CSQIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,156.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Mast Multialternative Strategy Fund Class I (CSQIX) показал доход в 4.05% с начала года и 5.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSQIX составила 3.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Mast Multialternative Strategy Fund Class I
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 4.05%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 3.37%
- Всё время*
- 3.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CSQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CSQIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 5.80% | -4.55% | 3.79% | -0.94% | -1.11% | 0.60% | 0.48% | 4.05% | ||||
| 2025 | 2.34% | 0.36% | 0.48% | -1.43% | -0.24% | -0.00% | -2.19% | 0.99% | -0.12% | -0.37% | 1.61% | -0.46% | 0.90% |
| 2024 | -0.88% | 0.89% | 2.31% | -1.29% | 0.87% | 0.43% | 1.18% | -2.65% | -0.54% | -0.66% | 1.65% | -0.34% | 0.87% |
| 2023 | -0.43% | 0.98% | -3.78% | -0.67% | -1.70% | 1.27% | 1.48% | 0.78% | 0.67% | 1.55% | 1.96% | -0.01% | 1.95% |
| 2022 | -3.36% | 0.00% | 0.46% | 1.61% | 0.91% | 1.24% | -1.89% | 2.83% | 1.32% | 1.19% | 0.75% | 0.75% | 5.82% |
| 2021 | 1.92% | 1.66% | 1.09% | 0.86% | 0.64% | 1.49% | 0.31% | 1.67% | -1.44% | -0.10% | 2.71% | -0.95% | 10.23% |
Метрики бенчмарка
Mast Multialternative Strategy Fund Class I has an annualized alpha of 1.70%, beta of 0.12, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.16%) than losses (10.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 14.16%
- Участие в снижении
- 10.70%
Комиссия
Комиссия CSQIX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSQIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mast Multialternative Strategy Fund Class I (CSQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.50 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 10.58 | -8.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mast Multialternative Strategy Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.10 | $1.09 | $0.27 | $0.26 | $0.82 | $1.18 | $0.47 | $0.17 | $0.48 | $0.22 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.55% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mast Multialternative Strategy Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mast Multialternative Strategy Fund Class I показал максимальную просадку в 13.33%, зарегистрированную 20 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mast Multialternative Strategy Fund Class I составляет 7.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.33%дек. 2024 г. | 1d | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-8.02%дек. 2018 г. | 11mo 2d | 1y 3mo | 2y 2moянв. 2018 г. - апр. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-7.27%май 2023 г. | 2mo 19d | 6mo | 8mo 19dмарт 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-6.28%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 1y 5d | 1y 9moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-5.85%март 2022 г. | 5mo 15d | 5mo 26d | 11mo 11dсент. 2021 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| CSQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.33% | -56.78% | +43.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.10% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.33% | -18.90% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.33% | -25.43% | +12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.33% | -33.92% | +20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -0.17% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.69% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.14% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSQIX
Добавьте Mast Multialternative Strategy Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSQIX