Сравнение CSQIX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQIX и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQIX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.24% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | 4.30% | -5.08% | 3.85% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции CSQIX уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.31% против 5.16% соответственно.
CSQIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.31%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQIX и HYG
CSQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
CSQIX vs. HYG — Ранг доходности на риск
CSQIX
HYG
Сравнение CSQIX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQIX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.25 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.87 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.82 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 9.57 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.25 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.45 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CSQIX и HYG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQIX и HYG
Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок CSQIX и HYG
Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -34.25% | -46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -3.93% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.33% | -15.79% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -22.03% | -58.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.48% | -1.05% | -72.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.66% | -3.27% | -44.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.75% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQIX и HYG
Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQIX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.30% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 2.93% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73% | 5.57% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 7.51% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.39% | 8.31% | +122.08% |