PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSQIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQIX с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Multialternative Strategy Fund (CSQIX) и S&P 500 (^GSPC).

CSQIX управляется Credit Suisse (New York, NY). Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSQIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между CSQIX и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSQIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Multialternative Strategy Fund (CSQIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSQIX:

0.01

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

CSQIX:

0.05

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

CSQIX:

1.01

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

CSQIX:

0.01

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

CSQIX:

0.03

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

CSQIX:

2.31%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

CSQIX:

6.29%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

CSQIX:

-11.28%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CSQIX:

-3.13%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, CSQIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CSQIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.78% против 10.45% соответственно.

CSQIX

С начала года

0.94%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

1.04%

1 год

0.06%

5 лет

3.49%

10 лет

1.78%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSQIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSQIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSQIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Multialternative Strategy Fund (CSQIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSQIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CSQIX и ^GSPC

Максимальная просадка CSQIX за все время составила -11.28%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSQIX и ^GSPC

Загрузка...