PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.24%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%4.30%-5.08%3.85%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CSQIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CSQIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.31% против 12.24% соответственно.

CSQIX

1 день
0.25%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.15%
1 год
-1.49%
3 года*
2.78%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.31%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Multialternative Strategy Fund I

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с FSMSXCSQIX с EXGCSQIX с HYGCSQIX с CSAAXCSQIX с JAAAXCSQIX с ADAIXCSQIX с ADANX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CSQIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.92

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.41

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.41

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

6.61

-6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.92

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.68

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.46

-0.43

Корреляция

Корреляция между CSQIX и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CSQIX и ^GSPC

Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-56.78%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-12.14%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.33%

-25.43%

+12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-33.92%

-46.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.48%

-5.78%

-67.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.66%

-10.75%

-36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.60%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) составляет 3.10%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.37%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

9.55%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

18.33%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

16.90%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.39%

18.05%

+112.34%