PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQIX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQIX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQIX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQIX и TMSRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.24%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%4.30%-5.82%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, CSQIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

CSQIX

1 день
0.25%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.15%
1 год
-1.49%
3 года*
2.78%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.31%

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Multialternative Strategy Fund I

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с FSMSXCSQIX с EXGCSQIX с ^GSPCCSQIX с HYGCSQIX с CSAAXCSQIX с JAAAXCSQIX с ADAIX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий CSQIX и TMSRX

CSQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TMSRX в 1.19%.

TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I

Доходность на риск

CSQIX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQIX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQIXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.41

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.85

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.50

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

5.91

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQIX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TMSRX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQIX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQIXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.41

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.84

-0.81

Корреляция

Корреляция между CSQIX и TMSRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQIX и TMSRX

Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.26%1.28%13.42%2.95%2.80%9.19%13.34%4.97%1.84%4.76%2.11%0.24%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSQIX и TMSRX

Максимальная просадка CSQIX за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQIXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.60%

-10.67%

-69.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-1.84%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.33%

-10.59%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.48%

-0.16%

-73.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.66%

-2.78%

-44.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.50%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQIX и TMSRX

Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQIXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.00%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

1.44%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

2.09%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

2.79%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.39%

3.31%

+127.08%