PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQIX с CSAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSQIX с CSAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSQIX (Manteio Multialternative Strategy Fund I) and CSAAX (Manteio Managed Futures Fund A) are both mutual funds - CSQIX is a Multistrategy fund actively managed by Investment Managers Series Trust III, while CSAAX is a Systematic Trend fund actively managed by Investment Managers Series Trust III. Both are actively managed. Over the past 10 years, CSQIX returned 3.62%/yr vs 0.36%/yr for CSAAX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CSQIX charges 0.90%/yr vs 1.58%/yr for CSAAX.

Доходность

Сравнение доходности CSQIX и CSAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSQIX показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у CSAAX с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции CSQIX превзошли акции CSAAX по среднегодовой доходности: 3.62% против 0.36% соответственно.

CSQIX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.97%
1 год
3.98%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.62%

CSAAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
6.11%
6 месяцев
8.59%
1 год
13.10%
3 года*
-3.55%
5 лет*
0.13%
10 лет*
0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSQIX и CSAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		4.70%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%4.30%-5.08%3.85%
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		6.11%-6.15%-5.81%-6.29%20.93%7.18%1.57%-4.58%-4.32%-1.57%

Correlation

The correlation between CSQIX and CSAAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2012 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Manteio Managed Futures Fund A

Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с FSMSXCSQIX с EXGCSQIX с ^GSPCCSQIX с ADANXCSQIX с HYGCSQIX с TMSRXCSQIX с QSPRX
Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с ABYIXCSAAX с AQMNXCSAAX с GFIRXCSAAX с QNZNXCSAAX с EVOIXCSAAX с AQMIXCSAAX с CSAIX

Доходность на риск

CSQIX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQIX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQIXCSAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.13

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.47

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.67

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

4.56

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQIX vs. CSAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа CSAAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQIX и CSAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQIXCSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.13

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CSQIX и CSAAX

Максимальная просадка CSQIX за все время составила -13.33%, что меньше максимальной просадки CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQIX и CSAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSQIXCSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.33%

-29.18%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-7.71%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.33%

-22.80%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.33%

-29.18%

+15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.33%

-29.18%

+15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-18.37%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-10.66%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.81%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQIX и CSAAX

Текущая волатильность для Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) составляет 2.04%, в то время как у Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CSQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSQIXCSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

3.45%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

10.54%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

11.38%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

10.43%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

10.08%

-1.70%

Сравнение комиссий CSQIX и CSAAX

CSQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CSAAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQIX и CSAAX

Дивидендная доходность CSQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности CSAAX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.65%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.22%1.28%13.42%2.95%2.80%9.19%13.34%4.97%1.84%4.76%2.11%0.24%

Часто задаваемые вопросы

CSQIX and CSAAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSAAX has higher volatility (3.45%) compared to CSQIX (2.04%). In terms of maximum drawdown, CSQIX dropped -13.33% vs CSAAX's -29.18%.

CSAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSQIX и CSAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор