PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с TOKE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAA с TOKE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Cannabis ETF (TOKE).

GAA и TOKE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. TOKE - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 25 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GAA и TOKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Cannabis ETF (TOKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и TOKE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.88%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%3.59%
TOKE
Cambria Cannabis ETF		-14.29%21.18%-6.39%-9.28%-45.07%-12.91%1.52%-37.55%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у TOKE с доходностью -14.29%.

GAA

1 день
0.05%
1 месяц
-0.30%
С начала года
4.88%
6 месяцев
8.62%
1 год
19.97%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.48%
10 лет*
7.48%

TOKE

1 день
3.33%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-17.35%
1 год
20.81%
3 года*
-2.25%
5 лет*
-21.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Cambria Cannabis ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV
Часто сравнивают с TOKE:
TOKE с MSOSTOKE с YOLOTOKE с VOOTOKE с DB.VTOKE с QQQJTOKE с SPYDTOKE с XLP

Сравнение комиссий GAA и TOKE

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TOKE в 0.42%.

TOKE
Cambria Cannabis ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

GAA vs. TOKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TOKE
Ранг доходности на риск TOKE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOKE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOKE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOKE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOKE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOKE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c TOKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Cannabis ETF (TOKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAATOKEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.48

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.19

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

0.70

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

1.56

+10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. TOKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа TOKE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и TOKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAATOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.48

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.66

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.50

+1.10

Корреляция

Корреляция между GAA и TOKE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и TOKE

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности TOKE в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
TOKE
Cambria Cannabis ETF		1.06%0.91%6.62%4.20%2.11%3.54%4.33%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и TOKE

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки TOKE в -83.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и TOKE.

Загрузка...

Показатели просадок

GAATOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-83.27%

+56.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-26.30%

+20.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-78.40%

+59.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-77.02%

+73.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-60.97%

+57.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

11.86%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и TOKE

Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.74%, в то время как у Cambria Cannabis ETF (TOKE) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAATOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

9.28%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

30.85%

-23.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

43.84%

-33.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

32.60%

-21.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

36.02%

-24.98%