Сравнение GAA с POWA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA).
GAA и POWA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. POWA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Pricing Power Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и POWA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и POWA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -3.96% | 21.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у POWA с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции GAA уступали акциям POWA по среднегодовой доходности: 7.46% против 10.33% соответственно.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
POWA
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и POWA
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии POWA в 0.40%.
Доходность на риск
GAA vs. POWA — Ранг доходности на риск
GAA
POWA
Сравнение GAA c POWA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | POWA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.40 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 0.69 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 0.58 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 2.30 | +9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | POWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.40 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GAA и POWA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и POWA
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности POWA в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и POWA
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки POWA в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и POWA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | POWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -47.91% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -10.77% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -17.75% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -36.53% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -7.90% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -6.23% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.74% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и POWA
Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.81%, в то время как у Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (POWA) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | POWA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.06% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 8.73% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 15.23% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 13.84% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 16.01% | -4.96% |