Сравнение GAA с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
GAA и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 2.65% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и NTSE
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
GAA vs. NTSE — Ранг доходности на риск
GAA
NTSE
Сравнение GAA c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.84 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.48 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.64 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 10.21 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.15 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между GAA и NTSE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и NTSE
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и NTSE
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -42.84% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -14.20% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -10.58% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -20.34% | +16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.66% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и NTSE
Текущая волатильность для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) составляет 3.81%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что GAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 9.82% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 15.30% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 20.34% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 18.75% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 18.75% | -7.70% |