PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GAA с MFUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAA и MFUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и MFUL


2026 (YTD)20252024202320222021
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%-1.10%
MFUL
Mindful Conservative ETF
-0.39%4.51%5.36%2.24%-12.46%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью -0.39%.


GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%

MFUL

1 день
0.14%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.40%
3 года*
3.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Asset Allocation ETF

Mindful Conservative ETF

Сравнение комиссий GAA и MFUL

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.


Доходность на риск

GAA vs. MFUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина

MFUL
Ранг доходности на риск MFUL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c MFUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAAMFULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.72

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.99

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

0.90

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

3.15

+8.54

GAA vs. MFUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа MFUL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GAAMFULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.72

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.19

+0.79

Корреляция

Корреляция между GAA и MFUL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и MFUL

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности MFUL в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
MFUL
Mindful Conservative ETF
3.12%3.31%2.59%5.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и MFUL

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и MFUL.


Загрузка...

Показатели просадок


GAAMFULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-16.41%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-3.77%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-4.00%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.80%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.07%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и MFUL

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GAAMFULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.77%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

3.10%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

4.74%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

4.22%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

4.22%

+6.83%