PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAA с INCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, GAA returned 21.16% vs 16.23% for INCM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAA charges 0.41%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности GAA и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 7.07%.

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAA и INCM

2026 (YTD)202520242023
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%6.33%
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between GAA and INCM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.51

The correlation between GAA and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAA и INCM

Секторы
GAA
INCM

Финансовые услуги

17.5%
8.2%

Промышленность

14.2%
1.9%

Недвижимость

13.9%
0.0%

Энергетика

13.2%
3.8%

Сырьевые материалы

9.7%
1.9%

Технологии

8.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.7%

Коммунальные услуги

3.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.7%

Здравоохранение

3.2%
2.6%

Финансовые услуги

GAA
17.5%
INCM
8.2%

Промышленность

GAA
14.2%
INCM
1.9%

Недвижимость

GAA
13.9%
INCM
0.0%

Энергетика

GAA
13.2%
INCM
3.8%

Сырьевые материалы

GAA
9.7%
INCM
1.9%

Технологии

GAA
8.7%
INCM
2.4%

Потребительский циклический сектор

GAA
8.5%
INCM
1.5%

Коммуникационные услуги

GAA
4.0%
INCM
1.7%

Коммунальные услуги

GAA
3.8%
INCM
4.9%

Потребительский защитный сектор

GAA
3.5%
INCM
6.7%

Здравоохранение

GAA
3.2%
INCM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV

Доходность на риск

GAA vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.09

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
4.62

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.11

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

21.52

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.09

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.54

-0.90

Просадки

Сравнение просадок GAA и INCM

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAAINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-7.84%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-3.19%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.17%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-1.09%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.76%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и INCM

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAAINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.60%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

3.86%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

5.27%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

7.23%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

7.23%

+3.86%

Сравнение комиссий GAA и INCM

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и INCM

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности INCM в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAA and INCM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.49%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, GAA dropped -26.57% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, GAA leads with 21.16% vs 16.23% for INCM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAA has performed better with a 21.16% return vs 16.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.41% for GAA.

INCM has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.58% for GAA.

They also come from different issuers: Cambria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.41% for GAA and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAA и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор