Сравнение GAA с INCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Franklin Income Focus ETF (INCM).
GAA и INCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GAA и INCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAA и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 6.33% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 3.78% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 3.78%.
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
INCM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAA и INCM
GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Доходность на риск
GAA vs. INCM — Ранг доходности на риск
GAA
INCM
Сравнение GAA c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAA | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.67 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.35 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.99 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 10.38 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAA | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.67 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.45 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между GAA и INCM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAA и INCM
Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности INCM в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.06% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GAA и INCM
Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и INCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAA | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -7.84% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -6.83% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.07% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -1.13% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.31% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAA и INCM
Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAA | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 1.99% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 3.81% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 8.11% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 7.33% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 7.33% | +3.72% |