PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAA с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

GAA и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GAA и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и HISF

2026 (YTD)20252024
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%5.52%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий GAA и HISF

GAA берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

GAA vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.34

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.86

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.79

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

7.34

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа HISF равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.34

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.32

-0.71

Корреляция

Корреляция между GAA и HISF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и HISF

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и HISF

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-3.86%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-2.90%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.96%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-0.86%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.71%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и HISF

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.75%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

2.26%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

3.67%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

3.95%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

3.95%

+7.10%