PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAA с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAA с ENDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW).

GAA и ENDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. ENDW - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GAA и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAA и ENDW

2026 (YTD)2025
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%20.22%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		3.83%30.77%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у ENDW с доходностью 3.83%.

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%

ENDW

1 день
0.39%
1 месяц
-3.49%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.15%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Asset Allocation ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с FLSPENDW с RSSBENDW с MNAENDW с MOODENDW с GOLYENDW с ORR

Сравнение комиссий GAA и ENDW

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
ENDW
Cambria Endowment Style ETF

Доходность на риск

GAA vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAA c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAAENDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAA vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAAENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

3.28

-2.68

Корреляция

Корреляция между GAA и ENDW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и ENDW

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности ENDW в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.33%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAA и ENDW

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и ENDW.

Загрузка...

Показатели просадок

GAAENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.57%

-6.44%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-3.98%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-0.83%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и ENDW

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAAENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.34%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

11.34%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

11.34%

-0.29%