PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENDW с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENDW с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENDW (Cambria Endowment Style ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. Over the past year, ENDW returned 28.01% vs 36.04% for MOOD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENDW charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности ENDW и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENDW показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

ENDW

1 день
0.36%
1 месяц
1.31%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENDW и MOOD

2026 (YTD)2025
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		11.17%30.77%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%26.92%

Correlation

The correlation between ENDW and MOOD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.76

The correlation between ENDW and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ENDW и MOOD

Секторы
ENDW
MOOD

Финансовые услуги

17.5%
15.7%

Технологии

13.9%
27.6%

Промышленность

13.9%
12.6%

Энергетика

13.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Недвижимость

9.1%
2.5%

Сырьевые материалы

6.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
7.9%

Здравоохранение

4.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.1%

Коммунальные услуги

3.5%
2.7%

Финансовые услуги

ENDW
17.5%
MOOD
15.7%

Технологии

ENDW
13.9%
MOOD
27.6%

Промышленность

ENDW
13.9%
MOOD
12.6%

Энергетика

ENDW
13.2%
MOOD
3.7%

Потребительский циклический сектор

ENDW
9.6%
MOOD
9.5%

Недвижимость

ENDW
9.1%
MOOD
2.5%

Сырьевые материалы

ENDW
6.2%
MOOD
4.4%

Коммуникационные услуги

ENDW
4.6%
MOOD
7.9%

Здравоохранение

ENDW
4.6%
MOOD
8.4%

Потребительский защитный сектор

ENDW
4.0%
MOOD
5.1%

Коммунальные услуги

ENDW
3.5%
MOOD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Endowment Style ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSBENDW с FLSP
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

ENDW vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENDW c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENDWMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.57

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.01

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.73

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

11.57

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENDW vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENDW на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENDW и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENDWMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.53

1.36

+2.18

Просадки

Сравнение просадок ENDW и MOOD

Максимальная просадка ENDW за все время составила -6.44%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENDW и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENDWMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.44%

-14.34%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-9.71%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.33%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-2.32%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

3.12%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ENDW и MOOD

Текущая волатильность для Cambria Endowment Style ETF (ENDW) составляет 2.66%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что ENDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENDWMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.14%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

12.32%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

14.11%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

12.06%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

12.06%

-1.08%

Сравнение комиссий ENDW и MOOD

ENDW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENDW и MOOD

Дивидендная доходность ENDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

ENDW and MOOD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.14%) compared to ENDW (2.66%). In terms of maximum drawdown, ENDW dropped -6.44% vs MOOD's -14.34%.

On 1-year performance, MOOD leads with 36.04% vs 28.01% for ENDW. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 36.04% return vs 28.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

ENDW has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.35% for MOOD.

ENDW is categorized as Global Allocation, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Cambria and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.29% for ENDW and 0.68% for MOOD.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENDW и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор