PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOMX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZOMX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%11.34%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с FXAIXFZOMX с SWSBX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FZOMX и FSPGX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FZOMX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOMXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.84

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

1.36

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.17

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

4.02

+10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOMX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOMXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.84

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.58

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.80

+0.18

Корреляция

Корреляция между FZOMX и FSPGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и FSPGX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и FSPGX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZOMXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-32.66%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-16.17%

+14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-32.66%

+26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-13.03%

+12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-6.43%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

4.70%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) составляет 0.70%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZOMXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

6.71%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

12.37%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

22.58%

-20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

21.52%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

21.66%

-19.58%