PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOMX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZOMX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с FXAIXFZOMX с SWSBX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий FZOMX и DHEAX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

FZOMX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOMXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

4.21

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

6.76

-3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.25

-0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

9.96

-6.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

38.15

-24.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOMX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOMXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

4.21

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

2.78

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.74

-0.75

Корреляция

Корреляция между FZOMX и DHEAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и DHEAX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%0.00%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и DHEAX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZOMXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-12.34%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.50%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-5.06%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.19%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.82%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и DHEAX

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZOMXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.43%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.80%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

1.19%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

1.51%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.29%

-0.21%