PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZOMX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZOMX с DFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FZOMX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZOMX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, FZOMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%.

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FSHBXFZOMX с FXAIXFZOMX с SWSBX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SCHODFAIX с SDMZXDFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий FZOMX и DFAIX

FZOMX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

FZOMX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZOMX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZOMXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.49

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

5.81

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.05

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

8.23

-4.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.10

32.03

-17.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZOMX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZOMX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZOMX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZOMXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.49

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.08

-0.10

Корреляция

Корреляция между FZOMX и DFAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZOMX и DFAIX

Дивидендная доходность FZOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FZOMX и DFAIX

Максимальная просадка FZOMX за все время составила -6.12%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZOMX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZOMXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-5.63%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-0.47%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-5.46%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.28%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.95%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.12%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FZOMX и DFAIX

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FZOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZOMXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.49%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.75%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

1.07%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.17%

3.18%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.56%

-0.48%