Сравнение FZIPX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
FZIPX управляется Fidelity. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FZIPX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZIPX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.65% | 12.51% | 12.39% | 18.13% | -18.01% | 21.31% | 16.64% | 26.50% | -17.57% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -0.62%.
FZIPX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- —
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZIPX и VMCIX
FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VMCIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FZIPX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
FZIPX
VMCIX
Сравнение FZIPX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZIPX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.73 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.12 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.06 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 4.87 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZIPX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.73 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FZIPX и VMCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZIPX и VMCIX
Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZIPX Fidelity ZERO Extended Market Index Fund | 1.22% | 1.24% | 1.22% | 1.43% | 1.64% | 6.97% | 2.15% | 1.80% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FZIPX и VMCIX
Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZIPX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -58.86% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -12.77% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -27.54% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -6.09% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -8.02% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.77% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZIPX и VMCIX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZIPX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 4.96% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 9.67% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 17.68% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 17.66% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 18.91% | +5.07% |