PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZIPX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZIPX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

FZIPX управляется Fidelity. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FZIPX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZIPX и AVEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-16.65%

Доходность по периодам

С начала года, FZIPX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%.

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий FZIPX и AVEMX

FZIPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

AVEMX
Ave Maria Value Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FZIPX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZIPX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZIPXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.36

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.63

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.61

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

1.48

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZIPX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZIPX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZIPX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZIPXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.36

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.04

Корреляция

Корреляция между FZIPX и AVEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZIPX и AVEMX

Дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок FZIPX и AVEMX

Максимальная просадка FZIPX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZIPX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZIPXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.71%

-59.76%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-13.42%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-18.64%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-7.28%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.63%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

5.53%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FZIPX и AVEMX

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что FZIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZIPXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.67%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

13.27%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

21.06%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

18.46%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

18.47%

+5.51%