PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZALX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZALX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FZALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FZALX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZALX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		-2.10%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, FZALX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FZALX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.57% против 19.12% соответственно.

FZALX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.52%
1 год
26.49%
3 года*
22.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
15.57%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с FBGRXFZALX с IWLFZALX с MGKFZALX с MGCFZALX с SPMOFZALX с GDE
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий FZALX и PAGRX

FZALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Доходность на риск

FZALX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZALX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZALXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.74

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.49

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.21

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

16.28

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZALX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZALX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZALX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZALXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.28

Корреляция

Корреляция между FZALX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZALX и PAGRX

Дивидендная доходность FZALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		4.12%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FZALX и PAGRX

Максимальная просадка FZALX за все время составила -35.23%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZALX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZALXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.23%

-55.87%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.80%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-36.52%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-38.01%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.77%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-10.09%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.73%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FZALX и PAGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) составляет 5.55%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FZALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZALXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.77%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.91%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

25.69%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

24.53%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

24.49%

-6.35%