PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FZAIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FZAIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAIX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z		-2.04%27.69%11.05%14.28%-24.72%11.18%21.54%27.68%-17.07%30.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FZAIX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FZAIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.24% против 14.14% соответственно.

FZAIX

1 день
3.29%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.50%
1 год
19.80%
3 года*
13.87%
5 лет*
4.86%
10 лет*
8.24%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FZAIX:
FZAIX с VTIFZAIX с FZROXFZAIX с VFIAXFZAIX с SPYFZAIX с VFIFXFZAIX с BROIXFZAIX с VOOG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FZAIX и VOO

FZAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FZAIX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FZAIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAIX
Ранг доходности на риск FZAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.53

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.55

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.31

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между FZAIX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAIX и VOO

Дивидендная доходность FZAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAIX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z		7.22%7.08%3.06%2.03%0.47%11.45%3.78%2.43%4.00%4.03%1.97%1.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FZAIX и VOO

Максимальная просадка FZAIX за все время составила -36.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.47%

-33.99%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-11.98%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-24.52%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-33.99%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-5.55%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-3.72%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.55%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAIX и VOO

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FZAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

5.34%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

9.47%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

18.11%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.82%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.99%

-1.14%