PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAIX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAIX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

FZAIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FZAIX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAIX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAIX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z		-2.04%27.69%11.05%14.28%-24.72%11.18%21.54%27.68%-17.07%30.29%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, FZAIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции FZAIX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.57% соответственно.

FZAIX

1 день
3.29%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.50%
1 год
19.80%
3 года*
13.87%
5 лет*
4.86%
10 лет*
8.24%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FZAIX:
FZAIX с VTIFZAIX с FZROXFZAIX с VFIAXFZAIX с SPYFZAIX с BROIXFZAIX с VOOFZAIX с VOOG
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий FZAIX и VFIFX

FZAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

FZAIX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

FZAIX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAIX
Ранг доходности на риск FZAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAIXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.37

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.96

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.93

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

8.80

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAIX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAIX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAIXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между FZAIX и VFIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAIX и VFIFX

Дивидендная доходность FZAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAIX
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z		7.22%7.08%3.06%2.03%0.47%11.45%3.78%2.43%4.00%4.03%1.97%1.19%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FZAIX и VFIFX

Максимальная просадка FZAIX за все время составила -36.47%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAIX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAIXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.47%

-51.68%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-10.52%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-25.40%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-31.36%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-6.48%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-6.93%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.31%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAIX и VFIFX

Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FZAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAIXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

5.57%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

8.91%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

14.98%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.12%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.07%

+1.78%