Сравнение FZAIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FZAIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FZAIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZAIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAIX Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z | -2.04% | 27.69% | 11.05% | 14.28% | -24.72% | 11.18% | 21.54% | 27.68% | -17.07% | 30.29% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FZAIX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FZAIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.24% против 14.06% соответственно.
FZAIX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 8.24%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAIX и SPY
FZAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FZAIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FZAIX
SPY
Сравнение FZAIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.27 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.96 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FZAIX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAIX и SPY
Дивидендная доходность FZAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAIX Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z | 7.22% | 7.08% | 3.06% | 2.03% | 0.47% | 11.45% | 3.78% | 2.43% | 4.00% | 4.03% | 1.97% | 1.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FZAIX и SPY
Максимальная просадка FZAIX за все время составила -36.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZAIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.47% | -55.19% | +18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.05% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -24.50% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -33.72% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -5.53% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -9.09% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.54% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAIX и SPY
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FZAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZAIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 5.35% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 9.50% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 19.06% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.06% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 17.92% | -1.07% |