Сравнение FZAIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FZAIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FZAIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZAIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAIX Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z | -2.04% | 27.69% | 11.05% | 14.28% | -24.72% | 11.18% | 21.54% | 27.68% | -17.07% | 30.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FZAIX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FZAIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.24% против 13.69% соответственно.
FZAIX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 8.24%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAIX и VTI
FZAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FZAIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FZAIX
VTI
Сравнение FZAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.54 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.30 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FZAIX и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAIX и VTI
Дивидендная доходность FZAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAIX Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z | 7.22% | 7.08% | 3.06% | 2.03% | 0.47% | 11.45% | 3.78% | 2.43% | 4.00% | 4.03% | 1.97% | 1.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FZAIX и VTI
Максимальная просадка FZAIX за все время составила -36.47%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZAIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.47% | -55.45% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.30% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -25.36% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -35.00% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -5.54% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -8.08% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.60% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAIX и VTI
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FZAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZAIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 5.48% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 9.75% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 19.02% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.41% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 18.29% | -1.44% |