Сравнение FZAIX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
FZAIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FZAIX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZAIX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAIX Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z | -2.04% | 27.69% | 11.05% | 14.28% | -24.72% | 11.18% | 21.54% | 27.68% | -17.07% | 30.29% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FZAIX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции FZAIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 8.24% против 15.86% соответственно.
FZAIX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 8.24%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAIX и VOOG
FZAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
FZAIX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
FZAIX
VOOG
Сравнение FZAIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAIX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.62 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.76 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.81 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FZAIX и VOOG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAIX и VOOG
Дивидендная доходность FZAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAIX Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z | 7.22% | 7.08% | 3.06% | 2.03% | 0.47% | 11.45% | 3.78% | 2.43% | 4.00% | 4.03% | 1.97% | 1.19% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FZAIX и VOOG
Максимальная просадка FZAIX за все время составила -36.47%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAIX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZAIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.47% | -32.73% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -13.71% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -32.73% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -32.73% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -9.07% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -5.01% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.54% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAIX и VOOG
Fidelity Advisor International Discovery Fund Class Z (FZAIX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что FZAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZAIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 7.28% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.68% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 22.28% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 21.16% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 20.65% | -3.80% |