PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAFX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAFX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FZAFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAFX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z		-9.30%14.68%18.15%35.80%-24.36%23.09%43.86%35.68%0.36%-0.34%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FZAFX показывает доходность -9.30%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

FZAFX

1 день
-0.85%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.57%
1 год
13.42%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.58%
10 лет*
15.70%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FZAFX:
FZAFX с FZAHXFZAFX с FXAIXFZAFX с SCHGFZAFX с SWPPXFZAFX с JGVVXFZAFX с VUGFZAFX с VONG
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FZAFX и SWLGX

FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FZAFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAFX
Ранг доходности на риск FZAFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAFXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.66

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.72

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

2.51

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAFX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAFXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.68

+0.06

Корреляция

Корреляция между FZAFX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAFX и SWLGX

Дивидендная доходность FZAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z		0.57%0.51%0.00%0.48%1.93%11.39%10.84%9.53%6.38%11.66%5.87%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FZAFX и SWLGX

Максимальная просадка FZAFX за все время составила -31.13%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAFXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-32.69%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-16.16%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-32.69%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-16.16%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-7.13%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.62%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAFX и SWLGX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAFXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.38%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.82%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

22.31%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

21.47%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

22.78%

-2.13%