PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZAFX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAFX с VUG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZAFX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FZAFX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FZAFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZAFX:

-0.12

VUG:

0.54

Коэф-т Сортино

FZAFX:

-0.01

VUG:

0.91

Коэф-т Омега

FZAFX:

1.00

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FZAFX:

-0.10

VUG:

0.59

Коэф-т Мартина

FZAFX:

-0.29

VUG:

2.00

Индекс Язвы

FZAFX:

10.40%

VUG:

6.73%

Дневная вол-ть

FZAFX:

24.34%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

FZAFX:

-36.83%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FZAFX:

-17.44%

VUG:

-9.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FZAFX показывает доходность -5.35%, а VUG немного ниже – -5.41%. За последние 10 лет акции FZAFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.18% против 14.70% соответственно.

FZAFX

С начала года

-5.35%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

-15.80%

1 год

-2.72%

5 лет

9.27%

10 лет

8.18%

VUG

С начала года

-5.41%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-4.74%

1 год

13.34%

5 лет

16.55%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FZAFX и VUG

FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZAFX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAFX
Ранг риск-скорректированной доходности FZAFX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZAFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZAFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZAFX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAFX и VUG

FZAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FZAFX и VUG

Максимальная просадка FZAFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FZAFX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) составляет 7.77%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...