Сравнение FZAFX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FZAFX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZAFX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | -5.39% | 14.68% | 18.15% | 35.80% | -24.36% | 23.09% | 43.86% | 35.68% | 0.36% | 35.37% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FZAFX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FZAFX имеют среднегодовую доходность 16.19%, а акции VUG немного отстают с 16.16%.
FZAFX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 16.19%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAFX и VUG
FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
FZAFX vs. VUG — Ранг доходности на риск
FZAFX
VUG
Сравнение FZAFX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAFX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.15 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FZAFX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAFX и VUG
Дивидендная доходность FZAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | 0.54% | 0.51% | 0.00% | 0.48% | 1.93% | 11.39% | 10.84% | 9.53% | 6.38% | 11.66% | 5.87% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FZAFX и VUG
Максимальная просадка FZAFX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZAFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -50.68% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -16.53% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -35.61% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -35.61% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -12.25% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -7.13% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.72% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAFX и VUG
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZAFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.12% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 12.70% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 22.70% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 22.22% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.38% | -0.68% |