Сравнение FZAFX с JGVVX

С начала года, FZAFX показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у JGVVX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции FZAFX уступали акциям JGVVX по среднегодовой доходности: 16.19% против 18.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JGVVX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FZAFX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGVVX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAFX и JGVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FZAFX и JGVVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FZAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности JGVVX в 12.09%

Максимальная просадка FZAFX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки JGVVX в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и JGVVX.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.