Сравнение FZAFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZAFX или SCHG.
Основные характеристики
| FZAFX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.73% | 33.21% |
| Дох-ть за 1 год | 38.37% | 40.95% |
| Дох-ть за 3 года | 4.91% | 10.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 20.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 16.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 13.60 | 13.16 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 16.86% |
| Макс. просадка | -36.83% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.68% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между FZAFX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZAFX и SCHG
С начала года, FZAFX показывает доходность 30.73%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.21%. За последние 10 лет акции FZAFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.38% против 16.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAFX и SCHG
FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZAFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAFX и SCHG
FZAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FZAFX и SCHG
Максимальная просадка FZAFX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZAFX и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) составляет 4.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.