Сравнение FZAFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZAFX или SWPPX.
Основные характеристики
| FZAFX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.73% | 26.17% |
| Дох-ть за 1 год | 38.37% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.91% | 10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 13.60 | 18.23 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 12.23% |
| Макс. просадка | -36.83% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.68% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между FZAFX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZAFX и SWPPX
С начала года, FZAFX показывает доходность 30.73%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции FZAFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAFX и SWPPX
FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZAFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAFX и SWPPX
FZAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FZAFX и SWPPX
Максимальная просадка FZAFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZAFX и SWPPX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.