Сравнение FZAFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FZAFX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FZAFX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | -5.39% | 14.68% | 18.15% | 35.80% | -24.36% | 23.09% | 43.86% | 35.68% | 0.36% | 35.37% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FZAFX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции FZAFX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 16.19% против 14.04% соответственно.
FZAFX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 16.19%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAFX и SWPPX
FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
FZAFX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
FZAFX
SWPPX
Сравнение FZAFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAFX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.29 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FZAFX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAFX и SWPPX
Дивидендная доходность FZAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | 0.54% | 0.51% | 0.00% | 0.48% | 1.93% | 11.39% | 10.84% | 9.53% | 6.38% | 11.66% | 5.87% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FZAFX и SWPPX
Максимальная просадка FZAFX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FZAFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -55.06% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.10% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -24.51% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -33.80% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -6.26% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -10.00% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.52% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAFX и SWPPX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FZAFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.36% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 9.55% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 18.32% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 16.94% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 18.21% | +2.49% |