Сравнение FZAFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZAFX или FXAIX.
Основные характеристики
| FZAFX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.73% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 38.37% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 4.91% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 15.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.38% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.60 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 12.16% |
| Макс. просадка | -36.83% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.68% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между FZAFX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FZAFX и FXAIX
С начала года, FZAFX показывает доходность 30.73%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции FZAFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FZAFX и FXAIX
FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FZAFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAFX и FXAIX
FZAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FZAFX и FXAIX
Максимальная просадка FZAFX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FZAFX и FXAIX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.