PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZAFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZAFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FZAFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZAFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z		-5.39%14.68%18.15%35.80%-24.36%23.09%43.86%35.68%0.36%35.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FZAFX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FZAFX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.19% против 14.06% соответственно.

FZAFX

1 день
4.31%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-4.84%
1 год
17.55%
3 года*
16.46%
5 лет*
9.11%
10 лет*
16.19%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FZAFX:
FZAFX с FZAHXFZAFX с FXAIXFZAFX с SCHGFZAFX с SWPPXFZAFX с JGVVXFZAFX с VUGFZAFX с VONG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FZAFX и SPY

FZAFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FZAFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZAFX
Ранг доходности на риск FZAFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZAFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZAFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.96

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

7.27

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZAFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZAFX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZAFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZAFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.56

+0.20

Корреляция

Корреляция между FZAFX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZAFX и SPY

Дивидендная доходность FZAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZAFX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z		0.54%0.51%0.00%0.48%1.93%11.39%10.84%9.53%6.38%11.66%5.87%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FZAFX и SPY

Максимальная просадка FZAFX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FZAFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.13%

-55.19%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.05%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-24.50%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.13%

-33.72%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.78%

-5.53%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-9.09%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.54%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FZAFX и SPY

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FZAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZAFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.35%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

9.50%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

19.06%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

17.06%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.92%

+2.78%