PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FYX с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYX с SIXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FYX is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past 5 years, FYX returned 11.49%/yr vs 7.01%/yr for SIXS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FYX charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности FYX и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYX показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 19.15%.

FYX

1 день
1.07%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
18.86%
С начала года
27.49%
1 год
46.93%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.63%

SIXS

1 день
1.71%
1 месяц
7.38%
6 месяцев
14.40%
С начала года
19.15%
1 год
27.95%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYX и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		27.49%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%57.52%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		19.15%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%

Correlation

The correlation between FYX and SIXS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.91

The correlation between FYX and SIXS shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FYX и SIXS

Секторы
FYX
SIXS

Финансовые услуги

17.3%
24.2%

Промышленность

16.6%
8.7%

Здравоохранение

14.0%
16.9%

Технологии

11.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
5.4%

Недвижимость

8.6%
8.4%

Энергетика

5.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
11.0%

Сырьевые материалы

4.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
5.3%

Коммунальные услуги

1.6%
10.5%

Финансовые услуги

FYX
17.3%
SIXS
24.2%

Промышленность

FYX
16.6%
SIXS
8.7%

Здравоохранение

FYX
14.0%
SIXS
16.9%

Технологии

FYX
11.7%
SIXS
6.3%

Потребительский циклический сектор

FYX
11.7%
SIXS
5.4%

Недвижимость

FYX
8.6%
SIXS
8.4%

Энергетика

FYX
5.7%
SIXS
2.1%

Потребительский защитный сектор

FYX
5.3%
SIXS
11.0%

Сырьевые материалы

FYX
4.5%
SIXS
1.1%

Коммуникационные услуги

FYX
3.1%
SIXS
5.3%

Коммунальные услуги

FYX
1.6%
SIXS
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с IJRFYX с FNCMXFYX с VTWO
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с MSSMSIXS с OMFL

Доходность на риск

FYX vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYX c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FYXSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.05

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.06

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

3.92

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.23

11.77

+8.45

FYX vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYX и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FYX и SIXS

Максимальная просадка FYX за все время составила -61.80%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYX и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYXSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.80%

-27.68%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-7.16%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-19.95%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-27.68%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-8.78%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.38%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FYX и SIXS

Текущая волатильность для First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) составляет 3.78%, в то время как у 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что FYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYXSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.02%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

9.48%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

13.70%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

17.55%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

19.57%

+4.57%

Сравнение комиссий FYX и SIXS

FYX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYX и SIXS

Дивидендная доходность FYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SIXS в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.89%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FYX and SIXS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXS has higher volatility (4.02%) compared to FYX (3.78%). In terms of maximum drawdown, FYX dropped -61.80% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, FYX leads with 11.49% vs 7.01% for SIXS. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 11.49% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.89% for FYX.

They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.63% for FYX and 1.00% for SIXS.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYX и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор